El área que ahora es Oklahoma era parte de Nueva Francia hasta 1763, cuando se convirtió en parte de Nueva España. La presencia francesa y española se limitaba a asentamientos aislados y Oklahoma era un área remota para ambos países. Oklahoma quedó bajo el dominio de los Estados Unidos en 1803 con la Compra de Louisiana. El gobierno de los Estados Unidos colocó a Oklahoma en el Distrito de Louisiana (1804–1805) y luego en el Territorio de Louisiana (1805–1812), ambos administrados por el Territorio Indio. El gobernador territorial de Indiana William Henry Harrison (más tarde el noveno presidente) administró ambas entidades. Oklahoma se puso bajo el control del Territorio de Missouri en 1812 antes de ser parte del Territorio de Arkansas en 1819. En 1824, parte de lo que hoy es Oklahoma se le dio a Choctaw y Cherokee Native Americans. Las tribus, cuya patria se encontraba en las Carolinas, Georgia y Tennessee, consideraron que la tierra era insuficiente, lo que resultó en otra cesión en 1828.
En 1834, el Territorio Indio se creó formalmente, y Choctaw y Cherokee se unieron a otras tribus de Alabama, Florida y Mississippi. En 1854, las tierras de los nativos americanos fuera de Oklahoma, incluidas Montana, Wyoming, las Dakotas y partes de Colorado, fueron quitadas para crear los territorios de Kansas y Nebraska. A pesar de una interdicción federal por parte del presidente Rutherford B. Hayes en 1879, un grupo dirigido por David L. Payne intentó establecer Oklahoma antes de ser obligado a regresar a Kansas por las tropas federales. Después de la muerte de Payne en 1884, el grupo fue tomado por William Couch, nacido en Carolina del Norte. Couch fue asesinado a tiros en 1890, justo cuando el territorio de Oklahoma se formó a partir de la mitad occidental del territorio indio.
No dispuesto a permitir que el territorio de Oklahoma y el territorio indio remanente sean admitidos como dos estados separados, el presidente Theodore Roosevelt hizo que los dos territorios se combinaran en un solo estado con Charles N. Haskell, nacido en Ohio, como gobernador. Después de que Haskell dejó el cargo, el estado se volvió difícil de gobernar. El sucesor de Haskell, Lee Cruce, nacido en Kentucky, prohibió el alcohol, el juego y las peleas de premios, cerró negocios los domingos y llamó a la milicia estatal para hacer cumplir la prohibición de las carreras de caballos. Varios de los asociados de Cruce fueron acusados, pero Cruce escapó por poco de un intento de la legislatura estatal en 1912, permaneciendo en el cargo hasta 1915. El 31 de mayo de 1921, estalló un motín racial en el vecindario predominantemente afroamericano de Greenwood en Tulsa, un ciudad de 72,000 en el momento. La milicia estatal usó ametralladoras y aviones que arrojaban dinamita para sofocar los disturbios, que terminaron al día siguiente y mataron al menos a 39 personas. En la década de 1920, los legisladores estatales impugnaron y removieron a dos gobernadores nacidos en Indiana, Jack C. Walton en 1923 y Henry S. Johnston en 1929. En 1931, la guerra casi estalló entre Oklahoma y Texas por un puente sobre el Río Rojo del Sur . Adolf Hitler, que aún no era líder de Alemania, estaba convencido de que Estados Unidos era débil y dividido. Debido a la Gran Depresión, muchos habitantes de Oklahoma se vieron obligados a emigrar a otras partes de América.
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Hoy en día, Oklahoma no está gobernada por Estados Unidos, sino por Mary Fallin, nacida en Missouri, que gobierna Oklahoma de acuerdo con los Diez Mandamientos, oponiéndose al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los impuestos sobre la renta. Desafortunadamente para Fallin, la caída de los precios del petróleo, una fuente importante de ingresos, está poniendo en peligro su regla. Fallin también implementó impuestos sobre las ventas de tabaco, televisión por cable, bienes raíces, plomería, electricidad, calefacción y el sector de servicios, lo que provocó el descontento de los habitantes de Oklahoma contra su mandato.